«هيثم تركي»: البنك المركزي المصري يرفع شعار التطوير.. وتطبيق تحسينات «بازل 4» أول يناير 2022

دار المعارف - شيماء مكاوي قال هيثم تركي المحاسب القانوني والخبير المصرفي والتأميني، إن البنك المركزي المصري يعمل على إعداد وإصدار أوراق مناقشة نماذج دراسة الأثر الكمي (QIS) في إطار برنامج تحديث تطبيقات بازل III (بازل IV) بهدف تهيئة البنوك العاملة في مصر لتطبيق تلك التحسينات اعتبارا من أول يناير 2022. وأوضح تركي، أنه من المستهدف جراء تطبيق التحسينات الجديدة في البنوك معالجة نقاط الضعف في كيفية حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان من خلال وضع إطار جديد لكل من الأسلوب المعياري Standardized Approach بهدف الوصول إلى أساليب قياس أكثر حساسية للمخاطر وأسلوب التقييم الداخلي Internal Rating Approach حيث قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية، بإلغاء بعض أساليب التقييم الداخلية وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النماذج الداخلية بالبنوك. وأشار الخبير المصرفي، إلى إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة تنفيذه، وكذلك استحداث دعامة إضافية للرافعـة المالية تضاف إلى نسبـة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية محليا Domestic Systemically important banks- D-SIBs مع إضافة بعض التعديلات على كيفية قياس بعض التعرضات الخاصة بنسبة الرافعة المالية. وذكر هيثم تركي، أنه من المقرر استبعاد أسلوب القياس الداخلي لحساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر تعديل التقييم الائتماني للأطراف المقابلة Credit Valuation Adjustment CVA، واستبداله بأسلوبيين آخرين هما الأسلوب الأساسي Basic Indicator والأسلوب المعياري، فضلا عن وضع حد أدنى Output floor على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنوك التي تستخدم أسلوب التقييم الداخلي وذلك بهدف الحد من استفادة البنوك من تحقيق وفر في متطلبات رأس المال مقارنةً باستخدام الأسلوب المعياري. وأكد الخبير المصرفي، أن الهدف من المراجعة الجديدة - الطريق إلى بازل 4- والتي يقوم بها البنك المركزي المصري؛ ضبط معاملة المخاوف في السوق المصرفي العالمي وتوحيدها في مختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، من خلال جعل نموذج احتسابها أكثر حساسية للأخطار الفعلية المتضمنة في محافظ المتاجرة. كما تهدف التعديلات المقترحة إلى الفصل في شكل أكبر بين أعمال التمويل وأعمال المتاجرة في الأوراق المالية والعقارات وغيرها؛ وبالتالي عدم تشجيع بنوك الاستثمار على المخاطرة بإفراط في دفاترها الخاصة والتي تتعلق بمحافظ تجارية لحسابها الخاص. ولفت تركي، إلى أن العديد من الخبراء يرون أن التعديلات الجديدة تستهدف إجبار البنوك وبالذات الاستثمارية منها على وضع حاجات كافية من رأس المال في مقابل هذه التهديدات في السوق. ووفقاً لتقديرات «لجنة بازل» للرقابة المصرفية، سينجم عن هذه التعديلات فرض زيادات كبيرة في حاجات رأس المال. وفي المتوسط، تعتقد اللجنة أنه ستكون هناك حاجة لزيادة التمويل بنسبة 22 في المئة. ودعت اللجنة البنوك للعمل على التقليل من هذه الحاجات من خلال إعادة النظر في محافظ المتاجرة لديها. وقد تجبر هذه المراجعات على زيادة رأس المال الموجه لتهديدات السوق بنسبة 41 في المئة ولكن بالنسبة لبعض المصارف فإن الزيادة قد تصل إلى 800 في المئة. أضاف هيثم تركي، ومن دون الدخول في الجوانب التقنية للمقترحات الجديدة، فأنها في شكل عام تركز على 3 قضايا رئيسية، القضية الأولى هي زيادة رأس المال لمقابلة محافظ المتاجرة في سجلات البنك، وهذا سيجعل قيام البنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص في الأوراق المالية والسلع والعقارات وغيرها أكثر كلفة. والقضية الثانية هي توحيد كيفية احتساب الأصول المرجحة بالأخطار (RWA-s) والقضاء على الخلافات القائمة؛ وهناك الكثير من الذين يعتقدون أن هذا التوحيد سيكون له أثر سلبي على إدارة الأخطار، حيث إن هناك أسباباً مشروعة للاختلافات في احتساب الأصول المرجحة بها في مختلف البلدان. أما القضية الثالثة فهي إدخال تنقيحات في احتساب المخاوف التشغيلية ورأس المال المخصص لذلك. وأوضح هيثم تركي، أن هذه المقترحات لا تزال في وقت مبكر من المناقشة، وهناك الكثير من الشكوك بين البنوك الدولية الرئيسية في شأن تبني المزيد من اللوائح والتي تتطلب مزيداً من رأس المال فوق الزيادات الهائلة فيه والتي تم تنفيذها بموجب لوائح «بازل 3» على مدى السنوات الماضية. لكن نعتقد في الوقت ذاته إن مثل هذه التعديلات ضروري على المدى البعيد، وعلى البنوك المصرية الاستعداد لمزيد من التشريعات الرقابية في هذا الصدد.